These are public posts tagged with #highfrequencytrading. You can interact with them if you have an account anywhere in the fediverse.
Если на бирже отсутствуют полноценные пулы ликвидности или их мало, а доходность ниже рыночной, можно использовать альтернативные механизмы.
1. Искусственная ликвидность через маркет-мейкинг Создание ордерных книг с узким спредом (настраиваемый бот).
Арбитраж с других бирж — перенос ликвидности между платформами.
Алгоритмическая торговля (HFT) — автоматизация ордеров, имитирующая пул.
Когда это работает?
Биржа даёт льготные условия для маркет-мейкеров.
Есть API и боты для автоматизации.
Низкие комиссии.
2. P2P и OTC-ликвидность Организация внебиржевой торговли (OTC-дилеры, P2P-обмен).
Децентрализованные соглашения (OTC-смарт-контракты) — если биржа поддерживает on-chain ввод/вывод.
Когда это работает?
Если биржа имеет недостаточно ликвидные пары, но спрос есть.
Можно привлечь сторонних контрагентов (маркет-мейкеров).
3. Использование гибридных деривативов Фьючерсы с рыночными маркет-мейкерами вместо спотовых пар.
Перекрёстное хеджирование (перенос ликвидности через фьючерсы и опционы).
Когда это работает?
Биржа поддерживает деривативы с высоким объёмом торгов.
Можно использовать алгоритмы для удержания позиций.
4. Мосты на DeFi (если биржа централизованная) Использование DeFi-платформ для создания искусственных пулов ликвидности.
Перенос ликвидности через мосты (Wrapped Assets, синтетика).
Когда это работает?
Если биржа позволяет интеграцию с DeFi (L2, кросс-чейны).
Есть ликвидность в DeFi, но нет на централизованной бирже.
Вывод
Заменить пулы можно через маркет-мейкинг, OTC-сделки, деривативы или перенос ликвидности из DeFi. Выбор метода зависит от условий биржи, пар и доступных инструментов.
Библиография
Harris, L. (2003). Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners. Oxford University Press.
Easley, D., & O’Hara, M. (1987). Price, Trade Size, and Information in Securities Markets. Journal of Financial Economics, 19(1), 69–90.
DeFi Pulse. (2024). Liquidity Pools and Automated Market Making: A Comparative Analysis. Retrieved from https://defipulse.com.
Binance Research. (2023). Liquidity, Order Books, and Market Making: A Deep Dive into CEX & DEX Models. Retrieved from https://research.binance.com.
Uniswap Docs. (2024). Understanding AMMs and Liquidity Pool Dynamics. Retrieved from https://docs.uniswap.org.
Bank for International Settlements. (2023). High-Frequency Trading and Market Stability: Risks and Mitigation Strategies. Retrieved from https://bis.org.
Хэштеги
#LiquidityPools #MarketMaking #DeFi #CEX #DEX #Arbitrage #GridTrading #HighFrequencyTrading #CryptoDerivatives #SyntheticAssets #DecentralizedFinance
Дисклеймер
Данный материал представлен исключительно в образовательных и информационных целях. Он не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Перед принятием решений, связанных с торговлей или инвестициями, рекомендуется проконсультироваться с профессиональными советниками.
Element [14] | Kolibri Tech Space
https://app.element.io/?updated=1.11.90#/room/#future-tech:matrix.org
Your source for following the DeFi stories of the moment.…
https://defipulse.comMaybe one of the stupidest, most dangerous forms of "artificial intelligence" around: The rise of the financial machines https://www.economist.com/leaders/2019/10/03/the-rise-of-the-financial-machines #highSpeedTrading #highFrequencyTrading #finance #algorithms
Forget Gordon Gekko. Computers increasingly call the…
www.economist.comReferenced link: https://hackernoon.com/pyth-and-auros-are-bringing-real-time-high-frequency-data-to-blockchain-protocols
Discuss on https://discu.eu/q/https://hackernoon.com/pyth-and-auros-are-bringing-real-time-high-frequency-data-to-blockchain-protocols
Originally posted by HackerNoon | Learn Any Technology / @hackernoon@twitter.com: https://twitter.com/hackernoon/status/1575062772458684417#m
"Pyth and Auros are Bringing Real-Time High-Frequency Data to Blockchain Protocols " https://hackernoon.com/pyth-and-auros-are-bringing-real-time-high-frequency-data-to-blockchain-protocols #highfrequencytrading #defi
Auros, a company specialising in algorithmic trading…
hackernoon.com@icedquinn
Just sink a ship with #bankers on it and be the #centralBanker, and kleptocratic billionaire you want to see in the world…
…a world that you take private.
By the way that job you created sounds "vari" fash. Excellent. We didn't know you could invent bullshitJobs. Gold star. :P
#moneyPrinting #quantatativeEasing #assetPurchases #repoCrisis #liquidityInjection #fakeSellOrders #manipulatingInterestRates #highFrequencyTrading #super #theFed #titanic #fiatScams #fiatCurrency #scamWatch