Станислав 🏴‍☠️ DISc0nNecT @inqbrc@qoto.org

#Ложкин

Фрэнсису Гальтону потребовалось несколько лет, чтобы понять, что корреляция и регрессия — это не две разные концепции, а две точки зрения на одну. Общее правило довольно простое, но у него удивительные следствия: в случаях, когда корреляция не идеальна, наблюдается регрессия к среднему.

Чтобы проиллюстрировать открытие Гальтона, возьмем предположение, которое многие находят довольно любопытным: Умные женщины часто выходят замуж за менее умных мужчин.

Если на вечеринке попросить ваших приятелей найти объяснение этому факту, то интересный разговор вам обеспечен. Даже знакомые со статистикой люди проинтерпретируют это утверждение в каузальных терминах. Кто-то решит, что умные женщины стремятся избежать конкуренции умных мужчин; кто-то предположит, что они вынуждены идти на компромиссы при выборе супруга из-за того, что умные мужчины не хотят соревноваться с умными женщинами; другие предложат более надуманные объяснения.

А теперь подумайте над следующим утверждением: Корреляция между оценками интеллекта супругов не идеальна.

Разумеется, это утверждение верно — и совершенно неинтересно. В этом случае никто не ожидает идеальной корреляции. Объяснять здесь нечего. Тем не менее с алгебраической точки зрения эти два утверждения эквивалентны. Если корреляция между оценками интеллекта супругов не идеальна (и если женщины и мужчины в среднем не различаются по интеллекту), то математически неизбежно, что умные женщины выйдут замуж за мужчин, которые в среднем будут менее умными (и наоборот). Наблюдаемая регрессия к среднему не может быть более интересна или более объяснима, чем неидеальная корреляция.

Трехмесячное применение энергетических напитков для лечения депрессии у детей дает значительные улучшения состояния.

Я выдумал этот заголовок, но описанный в нем факт — правда: если какое-то время поить энергетическими напитками детей, страдающих депрессией, наблюдается клинически значимое улучшение. Аналогичным образом дети с депрессией, которые будут ежедневно по пять минут стоять на голове или по двадцать минут гладить кошек, также покажут улучшение состояния. Большинство читателей таких заголовков автоматически заключат, что улучшение наступило из-за энергетического напитка или поглаживания кошки, но это — совершенно необоснованный вывод.

Дети в депрессии — это экстремальная группа, а такие группы с течением времени регрессируют к среднему. Корреляция между уровнями депрессии во время последовательных проверок неидеальна, так что регрессия к среднему неизбежна: детям с депрессией со временем станет чуть легче, даже если они не будут гладить кошек и пить «Ред Булл». Для вывода об эффективности энергетического напитка — или любого другого способа лечения — необходимо сравнить группу пациентов, получающих его, с контрольной группой, не получающей лечения совсем (или, еще лучше, получающей плацебо). Ожидается, что контрольная группа покажет улучшение только за счет регрессии, а цель эксперимента состоит в выяснении, улучшается ли состояние пациентов, получающих лечение, больше, чем объясняется регрессией.

© Д. Канеман

Не люблю итоги подводить, но тут стоит это сделать. Как говорится, вы не понимаете, это другое.

В связи с известными событиями рынок US стал недоступен многим частным инвесторам. Я успел продать NVidia и Apple по хорошим ценам, до того, как американские акции блокнули. Все фонды на S&P500 остались. ETF от FinEx и БПИФ от ВТБ заблокированы. Остатки бумаг из ВТБ отправились гулять сначала в Альфу, а потом в Тинек. В Альфе до сих пор висит немного $RSHA (бывший $VTBA). Его почему-то не смогли перевести, хотя $FXUS нормально переехал к Тиньку.

После того, как у меня на ИИС было переведено достаточно средств для получения налогового вычета, я открыл новый счет в ВТБ для покупки российских бумаг. Все-таки по комиссиям там лучше и по удобству достаточно хорошо. После нового года снова продолжу работу на ИИС, пока не наберется 400к. Последний год ИИС на Тиньке. Потом перенесу его в ВТБ. Документы на налоговый вычет планирую отправить на днях. Может к весне деньги придут. Подавать буду за три календарных года сразу, но в впервый год там немного было внесено. У Тинька вроде упрощённая форма запроса вычета. Вот и проверим.

До последней недели общая доходность по моим инвестициям вернулась в плюсовую зону. Связано это с тем, что до сих пор часть моих бумаг привязана к курсу доллара, а он подрос чутка. В доходности, конечно, не учтена реальная стоимость паев заблокированных фондов. Поскольку американский рынок и, соот-но, S&P500 скорректировались из-за всемирного кризиса, то реальная доходность в минусе. А с учетом инфляции тем более. Одна надежда на будущий рост купленных бумаг. Горизонт у меня ого-го, так что есть шанс дождаться нормальной доходности. Текущая итоговая доходность по всем портфелям, с учётом бетховена +1,14%.

В последние месяцы осени начал копить средства на первоначалку для ипотеки. Думаю взять вторую квартиру и, скорее всего, продать после этого первую. Средства коплю в российских корпоративных облигациях. Часть в надежных бумагах, часть - в ВДО. Так за пару годиков, глядишь, насобираю, а там и по ценам на недвигу что-то да разрешится. Текущие цены пока обескураживают.

Так что ни смотря ни на что, продолжаем верить в фондовый рынок. Что нам еще остается...
#инвестиции

С новым годом!

Пересматриваю в очередной раз цикл фильмов от Квартета И. Это шедеврально, я считаю. Что ни фраза - золотой фонд цитат.

Финансовый рынок - это место, где деньги переходят от суетливых к терпеливым.
©

Инфляция - это налог на финансовую безграмотность.
©

Коллега скинул анекдот. Жиза.

В догонку еще один:

Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте.

У пульсян баттхерт. Очередной.

Кто-то докупился 20.12 на дивгэпе и в итоге на докупленные акции тоже получил дивы, хотя отчечка было 19.12. Теперь Тинькофф отобрал дивы обратно и на счете у человекофф, которые успели найти применение деньгам, образовался минус. А кому-то еще и комиссии начислили за шорты, которых не было. Мрак, да. Причиной называют проблемы с торговлей на внерынке. Намудрили ребята с торговлей в рабочее (рыночное) время с применением внерынка. Бывает, че.

Очередная стата от Тинькова подъехала. В этом году скучновата, конечно.

#Ложкин

Надо валить из этой сети. Купил себе Red Square Keyrox TKL, хотя нормально жил 20 лет с мембранками... Заразно здесь. Того гляди свой пиратский флаг поменяю на что-то более популярное...

@inhosin Блин, как тот анекдот про стакан воды в самолете.

#Ложкин

Сходил на Алик, посмотреть на кнопельки для механической клавы по наводке @inhosin. Теперь мне Али в предложку кидает колготки и чулки для мужчин с фотками тех самых "мужчин" и радужные кнопельки для клав.

До этого хотел спросить у знатоков, чем механические клавиатуры лучше мембранных (кроме того, что эти механические, а те - нет), а вот теперь не хочу спрашивать... Очень уж напрягает эта связь, которую видит АлиЭкспресс и пока не вижу я. Ну его нах...

Точнее чисто метеорологом я стал всего на сутки, а пару суток был программистом-аналитиком-метеорологом. И такое бывает.

В чем суть. А вот в чем. В последние годы я всё чаще стал замечать, что зимы наши стали теплее, чем в моей юности, какой я её помню. Поскольку детство моё и юность прошли на Южнлм Урале, где климат был довольно непредсказуем, то я застал зимы, когда столбик термометра опускался до отметки -40°С. Что же я наблюдал в последние годы перед переездом в Санкт-Петербург? То, что обычная температура зимой стала колебаться от -5 до -15°С. Редко даже -30 было. Про морозы в -40°С я вообще молчу.

В одни из последних новогодних праздников меня эти мысли захватили настолько, что я заморочился данным вопросом, нашёл температурные архивы метеорологических станций, расположенных на территории РФ, скачал их и загрузил в базу 1С, поскольку в этой платформе много инструментов для построения отчётов, графиков и анализа данных. Не зря же я 1С-ник в конце то концов 🤓. Данные архива состояли из 15,5 млн. записей за период с 1880х годов. 140 лет наблюдений на моём компьютере. Сказка.

Я ожидал увидеть тенденции к резкому потеплению климата в россиянии и был разочарован. На периоде в 140 лет такой тенденции я не увидел. Тем не менее, интересный момент на построенных графиках среднемесячных максимумов и минимумов я обнаружил. Иначе не написал бы этот пост, разумеется. Что же я обнаружил на графиках? А то, что на них есть своеобразная «температурная яма» практически посередине периода в конце 60х годов прошлого столетия.

С 1889 года до этой точки среднемесячные температуры из года в год падали, образуя новые минимумы. Это было не линейно и ступенчато. Причём в 1889м был резкий провал в средних температурах и дальше по нисходящей до 1969 года. Потом началась обратная ситуация и температуры начали обновлять не минимумы, а максимумы. Это не сильно заметно на коротких отрезках времени, но на большом периоде заметно. За последние 30 лет средняя температура возросла градусов на 5.

Эта не та цифра, что я ожидал увидеть, конечно. Я не нашел каких-либо точных данных о причинах резкого провала температуры в конце XIX века, и точно так же не нашёл их по отношению к окончанию падения температуры в 1969 году и ее повышения до нынешних дней. Предположений можно построить сколько угодно. И на тему климатических изменений, и на тему изменений технологических.

Вчера было +4 в Питере и на январь обещают много тёплых дней. К дождю в декабре я уже привык, но по-моему слишком уж много тепла стало зимой, не находишь?

#Ложкин